SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-10 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-10复盘判断) 10 年期美债收益率升到 4.94%、30 年期站上 5.36%,单日长端跳升 8–11bp,今天大盘 -0.6% 基本是利率驱动的估值重定价;VIX 17.84 虽然上升但仍在 20 以下的正常区间,说明市场在调整估值而不是在恐慌抛售。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| ROIV Roivant Sciences Ltd. | 18.6% | +0.59% | +0.59% |
今日选股(2026-09-10)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| ROIV Roivant Sciences Ltd. | 17.9% | 已建仓 | [持续性:数周+] FDA昨日(9/7)批准Priovant的Lisraya(brepocitinib)口服片治疗皮肌炎,是该病首个获批口服疗法、今天是消息后第一个交易日,催化真实且属"打开新市场"型而非一次性兑现;反向风险须写明:皮肌炎是罕见病市场规模有限、Roivant自身烧钱量大且公司大部分价值仍系于Immunovant持股,今日已+12.2%属日内偏高位建仓。 |
近期操作记录
- [13:51 UTC] AI判断隔夜持有: FDA 首个同类口服疗法属监管独占型催化、有效期数周且组合已跑赢弱势大盘 2.1pp，按复盘教训继续持有但不加仓（催化窗口已过），Kronos 看空信号权重过低不构成减仓依据。 (当日盈亏 +1.54%)
- [13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: 审计结论：(a) ROIV 是监管独占型催化（FDA 首个皮肌炎口服疗法）的第 2 个交易日，按我自己的教训该类催化有效期是数周而非 2 日，+3.64% 相对"打开新市场"型的兑现空间仍属很低，明确选择继续持有；(b) 与教训清单不冲突，但催化窗口已过、禁止再加一股，也不因"日内已涨"给它折价；(c) 无隔夜改变论文的新消息，Kronos BEARISH 按 44% 命中率的低权重忽略；(d)
- [13:30 UTC] [实盘同步纠偏] 卖出多余持仓 SPY 61.959股 (模拟盘已不持有)
- [13:30 UTC] [实盘同步纠偏] 卖出多余持仓 IAU 41.8899股 (模拟盘已不持有)
- [13:30 UTC] [实盘同步补齐] 买入 ROIV 262.3583股 @~$41.81 (此前同步失败,已自动补上)
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-10 | +1.52% | -0.61% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-09 | +1.12% | -0.49% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-08 | +0.44% | -0.59% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%) |
| 2026-09-04 | +0.06% | +0.93% | 空仓 |
| 2026-09-03 | +0.44% | +1.03% | SPY 标普500ETF(48%) |
| 2026-09-02 | +0.27% | +0.44% | SPY 标普500ETF(46%) |
| 2026-09-01 | -0.10% | -0.79% | SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-28 | +1.34% | +0.78% | 空仓 |
| 2026-08-27 | +1.76% | +0.69% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-26 | +1.77% | +0.03% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-25 | +1.61% | +0.34% | SPY 标普500ETF(63%) |
| 2026-08-24 | +1.62% | -0.24% | SPY 标普500ETF(90%) |
| 2026-08-21 | +1.72% | +0.46% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-08-20 | +0.63% | -0.89% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $61,464.43,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
-0.87% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-09-10) 监管独占型催化(FDA 首个/唯一同类疗法,带排他期)在弱势大盘中提供独立于 beta 的相对收益 —— ROIV 在 SPY -0.6% 当天 +1.54%(相对 +2.1pp);该类催化给最高档权重,持有期按数周计,不因"日内已涨"提前减仓。
- (2026-09-10) 镜像同步补单禁止无条件市价成交 —— ROIV 实盘 $41.81 对模拟盘 $40.3417 高 3.65%,Day-1 催化涨幅实盘一分没吃到;补单价高于原始入价超过 3% 时,改挂限价等回踩,不追。
- (2026-09-10) 1:1 镜像同步必须把 IAU(结构性黄金对冲)和 SPY(beta 锚)列入白名单排除,不得为对齐模拟盘强平 —— 今天在 10Y +11bp、VIX +1.38 的日子砍掉两者,把组合变成 100% 单一生物科技特异性敞口。
- (2026-09-10) 同一份逐仓审计里不得同时出现"催化有效期数周所以持有"和"催化窗口已过所以禁止加仓" —— 二者互斥;禁加仓必须写独立理由(单标的集中度上限/流动性),否则该理由同时构成卖出论据。
- (2026-09-09) 上游设备/材料厂商发布的"采用承诺/资格认证/量产计划"型催化，价值全部外溢给下游——ASML High NA 消息让 AMBA +8.4%/MXL +7.5%/COHU +6.6%/SKHY +7.0%，而 ASML 自己收跌；今后遇到这类消息，买受益名单，绝不买发布方本身，并且要求催化必须带"具体金额+交付期限"才能占仓位。
- (2026-09-09) 停用"当日已涨 +4~10% 即涨幅透支、直接排除"这条规则，改用可核实源头做判别器——有可核实源头的当日涨幅守住了收盘（半导体链 4 只进前 15），纯板块情绪的没守住（PHVS/RGTI/IONQ/QBTS 全部消化掉）；有源头的处理是"降权 + 回踩限价挂单"，只对无可核实源头的名字用直接排除。
- (2026-09-09) 监管独占型催化（FDA 首个同类获批）的有效期是数周，订单/指引型（如 DELL）是 2 个交易日，"催化超 2 日作废"只适用于后者；据此明天 ROIV 按独占型继续持有，但催化窗口已过，禁止再加仓一股，也禁止用"日内已涨"给它折价。
- (2026-09-09) 每日搜索 query 必须增加"可选消费/零售财报"和"软件基建（可观测性/安全/CDN）"两条腿——今天涨幅榜前二 SIG +24%/ASO +14.4% 同属零售财报、NET +10.5%/DDOG +7.2% 同属软件基建，前 15 名里有 7 只落在当前 100% AI/半导体/生物科技的搜索口径之外。