SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-14 14:30 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$61,416.66

自 2026-07-16 以来

+0.66%

同期SPY

+0.52%

相对SPY

领先 0.14pp

全历史(扣除出入金后)

-0.95%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

5.00% (+0.03)

30年期美债收益率

5.37% (+0.02)

VIX恐慌指数

17.24 (+1.40)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-11复盘判断) 今天大盘上涨不是利率驱动——10 年期美债收益率几乎没动（4.97%，+3bp），真正的变化是恐慌指数 VIX 单日暴跌 2 点到 15.84，市场把前几天的避险情绪吐了回去，资金集中涌向 AI 服务器和数据中心硬件股，属于正常的风险偏好修复，不是趋势性转折。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SGOV 短期美债ETF	99.9%	+0.01%	+0.01%

今日选股(2026-09-14)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	72.0%	已建仓	[持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日AI板块因Amodei/Altman减速呼吁普跌、10Y升至4.99%、WTI $103.85,风险偏好收缩背景下不为凑数加仓个股
FRO Frontline plc	5.0%	已建仓	[持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击

近期操作记录

[13:41 UTC] 买入 SPY 58.2352股 @~$759.00 (首次观察价$758.78后未破位) -- [持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日AI板块因Amodei/Altman减速呼吁普跌、10Y升至4.99%、WTI $103.85,风险偏好收缩背景下不为凑数加仓个股
[13:36 UTC] 开盘逐仓审计完成: FRO 催化剂兑现度为 0%（浮盈 0、运价尖峰尚未走完），在 SPY -0.70% 的日子持平即相对跑赢 0.7pp，正是这笔小仓位被建立的用途；组合无单票超限，真正的问题是 SPY 72% 只分配未成交的执行缺口，而那笔钱的归宿本来就是 SPY，不该靠砍掉唯一有效的能源对冲去补。
[13:35 UTC] 买入 FRO 61.5768股 @~$49.87 (首次观察价$49.80后未破位) -- [持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击
[13:33 UTC] 今日选股: SRRK(16%,[持续性:数周+] 周五盘后FDA批准Isembyld(apitegromab)用于SMA附加治疗,公司14年来首个产品获批并附带罕见儿科优先审评券(可出售约$1-1.5亿),属监管独占型打开新市场的慢释放催化、按数周计不衰减,今日为消息后第一个完整交易日;反向风险:商业化前需自建放量、去年曾因Novo工厂合规问题吃过CRL,生产端仍是最大不确定,且公司持续烧钱有增发摊薄可能,故控制在20%上限以内), ELMT(7%,[持续性:数周+] 旗下单位获美国国防后勤局约$20亿钨储备合同(其中$1.5亿为保证采购额)并另获国防部约$4.5亿扩产资金,政府付款方+跨年度交付+关键矿产去中国化,属合同流型最高档催化;但盘前已跳空+51.6%至$24.50、反而高于四家券商$21的中位目标价,且$4.5亿是以优先股+认股权证换取、对普通股有实质摊薄,$20亿是上限而非确定在手订单——因此只给小仓位参与而非顶格权重), FRO(5%,[持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击), SPY(72%,[持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日AI板块因Amodei/Altman减速呼吁普跌、10Y升至4.99%、WTI $103.85,风险偏好收缩背景下不为凑数加仓个股)

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-11	+1.42%	+0.87%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-10	+1.52%	-0.61%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-09	+1.12%	-0.49%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-08	+0.44%	-0.59%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%)
2026-09-04	+0.06%	+0.93%	空仓
2026-09-03	+0.44%	+1.03%	SPY 标普500ETF(48%)
2026-09-02	+0.27%	+0.44%	SPY 标普500ETF(46%)
2026-09-01	-0.10%	-0.79%	SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-31	+0.06%	-0.26%	SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-28	+1.34%	+0.78%	空仓
2026-08-27	+1.76%	+0.69%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-26	+1.77%	+0.03%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-25	+1.61%	+0.34%	SPY 标普500ETF(63%)
2026-08-24	+1.62%	-0.24%	SPY 标普500ETF(90%)
2026-08-21	+1.72%	+0.46%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 61 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,416.66,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -0.95% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-09-11) 同日涨幅榜前 15 中出现 ≥2 只同行业公司（今日 HPE +12.4% / DELL +12.0%）即视为行业级事件信号，必须立刻反查该主题全链并整体评估（今日 NTAP/HPQ/CDW/VICR/IESC/ON/SYNA 全部 +7.8% 以上），不得逐票独立打分后全部漏掉。
(2026-09-11) 每日开盘前必须先跑当日及次日财报日历，对 AI 服务器/存储/IT 分销/机架电源名单打标进扫描池——HPE、DELL 的业绩日提前可知，漏掉它属于流程缺失不是运气问题。
(2026-09-11) 不得用"WTI 上涨 + 10Y 上行 = 风险偏好收缩"论证维持超限集中度；今日该判断被 VIX -2.00 至 15.84、SPY +0.83% 直接证伪。单票超 35% 上限时，降仓是无条件动作，不以"暂无更好标的"为前提。
(2026-09-11) FDA 首个同类疗法的监管独占型催化属慢释放低弹性（ROIV 催化后第 2 日仅跑赢 SPY 0.6pp），权重上限 20%；带具体金额/订单积压的企业级硬件财报催化才是最高弹性档（当日 +12%），应享最高档权重。
(2026-09-10) 监管独占型催化(FDA 首个/唯一同类疗法,带排他期)在弱势大盘中提供独立于 beta 的相对收益 —— ROIV 在 SPY -0.6% 当天 +1.54%(相对 +2.1pp);该类催化给最高档权重,持有期按数周计,不因"日内已涨"提前减仓。
(2026-09-10) 镜像同步补单禁止无条件市价成交 —— ROIV 实盘 $41.81 对模拟盘 $40.3417 高 3.65%,Day-1 催化涨幅实盘一分没吃到;补单价高于原始入价超过 3% 时,改挂限价等回踩,不追。
(2026-09-10) 1:1 镜像同步必须把 IAU(结构性黄金对冲)和 SPY(beta 锚)列入白名单排除,不得为对齐模拟盘强平 —— 今天在 10Y +11bp、VIX +1.38 的日子砍掉两者,把组合变成 100% 单一生物科技特异性敞口。
(2026-09-10) 同一份逐仓审计里不得同时出现"催化有效期数周所以持有"和"催化窗口已过所以禁止加仓" —— 二者互斥;禁加仓必须写独立理由(单标的集中度上限/流动性),否则该理由同时构成卖出论据。