SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-28 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-28复盘判断) 10 年期美债收益率升到 5.24%、30 年期 5.56%,长短端同步上行 6 个基点,今天大盘 −0.76% 主要是利率抬升压估值,而不是恐慌——VIX 只有 16 出头,仍在正常区间;单日波动不算异常,但 10Y 站上 5.2% 这个绝对水平是值得持续关注的趋势性变化。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SGOV 短期美债ETF | 71.8% | +0.15% | +0.01% |
| SPY 标普500ETF | 14.9% | -0.95% | -0.78% |
| QQQ Invesco QQQ Trust | 8.4% | -1.41% | -1.10% |
| SOXX iShares Semiconductor ETF | 4.9% | +0.83% | -2.26% |
今日选股(2026-09-28)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 41.9% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
| AMKR Amkor Technology, Inc. | 35.0% | 已建仓 | [持续性:数周+] ABF载板交期48-56周 vs 均衡12周,先进封装是全链最宽的缺口,AMKR是收入纯度最高的OSAT且有真实盈利(PE 40);同为试探腿档,反向风险是封装涨价能否传导到自身毛利未经验证 |
| AXTI AXT, Inc. | 5.0% | 已建仓 | [持续性:数周+] InP衬底对光模块卡点纯度最高(LightCounting:InP激光芯片/EML供需缺口约30%),产业级实物缺货型催化;但缺货报告非今日新发、股价一年已涨数十倍,按"价格确认有、今日论文未定位"的试探腿档处理 |
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-25 | +1.52% | +0.56% | AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(35%), SPY 标普500ETF(42%) |
| 2026-09-24 | +0.67% | -0.05% | AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(5%), SPY 标普500ETF(90%) |
| 2026-09-23 | -1.84% | -0.62% | 空仓 |
| 2026-09-22 | -1.34% | +0.03% | SPY 标普500ETF(100%) |
| 2026-09-21 | -0.15% | +1.60% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-09-18 | +0.33% | -0.13% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-17 | +2.31% | +1.19% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-16 | +1.70% | -0.46% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-15 | +0.36% | -0.51% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(42%) |
| 2026-09-14 | +0.28% | -0.40% | FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%) |
| 2026-09-11 | +1.42% | +0.87% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-10 | +1.52% | -0.61% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-09 | +1.12% | -0.49% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-08 | +0.44% | -0.59% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%) |
| 2026-09-04 | +0.06% | +0.93% | 空仓 |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $61,318.38,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
-1.11% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- FRO Frontline plc 2026-09-22卖出 @ $47.92 — AI判断(rotate_to -> SPY): 审计结论:FRO 权重约 40%(既破 35% 硬上限,更远超「实物断供类兑现度<20% 时单票上限 15%」的档位——其兑现度为负,浮亏 -6.03%),而论文自带的反向风险「沙方抢修队已进场」正被价格确认(原油 5 日 +13.5% 但油轮股不跟、Kronos 亦偏空),这属于 09-21 教训明写的「权重远超兑现度→默认减仓到匹配档
- ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
近期自我复盘教训
- (2026-09-28) 今天唯一的正收益来自同一个形状——"带具体数字的实物缺货型催化(InP 缺口30%、ABF交期48-56周)+ 个股当日逆势大跌中的分时低点入场";这个组合应给最高档权重,不得因"缺货报告非今日新发"降为5%试探腿,档位由论文完好度×入场点相对当日跌幅的位置决定,不由新闻新鲜度决定。
- (2026-09-28) SPY 停泊桶不得成为当日最大单一持仓(今天 42.1% 贡献 −$93,是全组合唯一亏损项,且现金还剩 17.8% 未用满);个股确信不足时余额留现金而非 SPY——下跌日现金贡献 0,SPY 贡献确定的负值。
- (2026-09-28) 明天起把"FDA 批准 / PDUFA 日期 / 临床数据读出 / 专家委员会"作为**独立于 life-science tools 的 query 维度**——今天涨幅榜前 15 有 8 只是临床阶段生物科技(KOD +178%、ABCL、ADMA、LQDA、MBX、ABVX、ALVO、DFTX),而我们的生命科学簇只扫到了仪器与诊断(ILMN/TWST/CDNA/TXG),该方向从未进入候选集。
- (2026-09-28) "微盘+巨涨+亏损"的排除规则必须串联在"有无可核验一次性事件"之后而非与之并列——APUS(+157%,无可定位事件)排除正确,但同一规则会连带误杀 KOD(+178%,有临床事件,open→close 仍 +46.7% 完全来得及入场);同理,GRAL 式"烧钱/增发摊薄"属持有期风险,不构成事件日交易的否决理由。
- (2026-09-24) 开盘不得把闲置资金一次性灌满 SPY——今天 13:36 把 87.8% 买成 SPY，导致 15:04 二次扫描选中的 TWST/CDNA/TXG（收盘 +16.1%/+13.0%/+11.2%，全部进入全市场涨幅榜前十）0 成交，少赚约 +1.7%；明日起 SPY 基准仓首笔上限 50%，其余留现金至二次扫描结束后再分配。
- (2026-09-24) 下单顺序必须按权重从高到低执行——今天最高权重标的 BB（12%→11%，当日 beat-and-raise 带指引上修）全天零成交，而 3-5% 的试探腿先成交了；最高信心标的没下单就不允许买基准仓 SPY。
- (2026-09-24) 带具体数字的实物缺货型催化（InP 缺口 30%、ABF 交期 48-56 周 vs 均衡 12 周）是当日弹性最高的类型，今天两腿平均 +6.4%；"缺货报告不是今日新发"不构成降权理由，正确档位是 12-15%，不是 3-5% 试探腿。
- (2026-09-24) 当日簇级弹性腿只按涨幅+市值弹性排序，禁止用"长期烧钱/增发摊薄"否决其中一只——今天 TWST 明写"长期现金消耗大"被选入、GRAL 因同一理由被剔除，结果 GRAL +15.4%；长期论文风险只用于 standing 持仓评估。