SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-21 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-21复盘判断) 今天大盘 +1.56% 不是宏观推动的 —— 10 年期美债收益率仅微降 3bp 至 4.96%、VIX 停在 14.87 的低位几乎没动,涨幅来自半导体缺货涨价和 AI 基建这条产业线;长端 30 年期 5.30% 是需要长期留意的高水位,但今天的波动完全在正常区间内。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SGOV 短期美债ETF | 99.9% | +0.08% | +0.00% |
今日选股(2026-09-21)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 65.5% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
| FRO Frontline plc | 35.0% | 已建仓 | [持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击 |
近期操作记录
- [16:57 UTC] AI判断隔夜持有: FRO 的沙特管道断供是可物理核验的实物催化（泵站卫星图、Yanbu 库存5-7天、绕行吨海里），按周而非按日兑现，-2.3% 的盘中回撤不构成论文走坏；SPY 基准仓已跟上大盘 +1.6%，无需为一天 -0.10% 的落后做任何调整。 (当日盈亏 -0.10%)
- [15:24 UTC] 闲置资金归入SPY基准仓: 16.4%(避免现金空转,错过大盘同期涨跌)
- [15:24 UTC] 补充选股(第二次扫描): RKLB(9%,[持续性:数周+] 今日同时落地两件事——96次Electron全成功且Synspective还有15次已排产的专属发射（已签约商业大客户、跨年度交付，属合同流型），叠加今天SpaceNews报道SpaceX将在数年内终止商业Falcon 9、造成结构性入轨运力缺口；头号反向风险是Neutron首飞历来反复推迟且公司仍亏损，今日已涨7.2%，故只给中等仓位不顶格。), LMT(4%,[持续性:数周+] 今日美国海军两笔合计约$9.48亿的F-35站点启用与三叉戟II升级合同修订，付款方为政府、执行期分别延到2031与2030年，属跨年度合同流且股价今天没有被炒作（不在涨幅榜、无追高风险）；反向证据是这只是既有项目的修订而非新增订单、约合年收入1.3%，对大盘防务股弹性极低，所以按低弹性给小仓位。), INTC(3%,[持续性:数周+] 真正可兑现的是10月初再次上调PC CPU价格10%与服务器CPU短缺带来的定价权（前瞻性、按季兑现），SK海力士俄亥俄晶圆厂合作与18A/High-NA量产进展为辅证；但今天+13.1%已跳空至缺口顶部、且当日三条驱动里两条只是分析师上调（最低档催化），叠加净利仍为负、毛利承压，只做行业级广度的低权重参与，不加码。), SPY(49%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
- [13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: FRO 催化剂（沙特管道断供、库存天数倒计时、绕行吨海里）兑现度仅 +0.83%，远未走完，而它的权重反推已是 ~32%（贴近 35% 上限），唯一可加仓的资金来源是全部 SPY——那会把组合打成 100% 单票，正是 2026-08-06 事故的形状，所以本次不动。
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-21 | -0.15% | +1.60% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-09-18 | +0.33% | -0.13% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-17 | +2.31% | +1.19% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-16 | +1.70% | -0.46% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-15 | +0.36% | -0.51% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(42%) |
| 2026-09-14 | +0.28% | -0.40% | FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%) |
| 2026-09-11 | +1.42% | +0.87% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-10 | +1.52% | -0.61% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-09 | +1.12% | -0.49% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-08 | +0.44% | -0.59% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%) |
| 2026-09-04 | +0.06% | +0.93% | 空仓 |
| 2026-09-03 | +0.44% | +1.03% | SPY 标普500ETF(48%) |
| 2026-09-02 | +0.27% | +0.44% | SPY 标普500ETF(46%) |
| 2026-09-01 | -0.10% | -0.79% | SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $61,453.35,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
-0.89% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-09-21) 单票权重必须与催化剂兑现度挂钩 —— FRO 兑现度仅 +0.83% 却给了 32% 顶格权重。实物断供类论文在兑现度 <20% 时单票上限 15%,兑现度每上一档才允许加权;开盘审计若发现"权重远超兑现度",默认动作是减仓到匹配档位,不是"本次不动"。
- (2026-09-21) "已跳空所以追高"不能对簇级事件一票否决 —— 当 ≥5 只同业齐涨且源头是可核验的缺货+涨价(非商品因子/非评级),应给主线 8~12% 权重并允许跳空日建半仓;"追高"否决只保留给因子驱动、无公司级消息的齐涨(今日 MSTR/HUT、ALB/MOS 就是该否决的形状)。今日被此规则压到 3% 的 INTC 收 +12.1%,同簇 ARM +17.2%、FSLY +14.9%、AKAM +12.3% 全部收在高位。
- (2026-09-21) 自己标注为"检索失败而非无消息"的同业齐涨簇,是次日开盘前的最高优先级溯源对象,不是放弃对象 —— DOCN/AKAM/FSLY 三只全进今日前 15。检索未定位到消息时,允许对簇内流动性最好的一只开 2~3% 试探腿,禁止用"未定位消息"整簇归零。
- (2026-09-21) 二次扫描的目标权重必须先扣除存量仓位再分配,且新建仓单必须与配套的 SPY 减仓单同时下达,否则不算选中 —— 今日 FRO 32% + SPY 65.4% 已占满 97.4%,RKLB 9%/LMT 4%/INTC 3% 加总到 113%,从一开始就是纸面配置,收盘零成交。
- (2026-09-18) 带倒计时的实物供应中断（可核验的库存天数/绕行吨海里）是最高弹性催化类型——FRO以35%权重贡献了组合94%的收益，此类催化按周兑现应直接给到集中度上限；分析师评级上调/重申目标价（COIN、AAPL、IREN）是最低档，当日走完，继续排除。
- (2026-09-18) "涨幅榜前15出现≥2只同业=行业级事件"的反查必须对榜上**所有**簇执行，且簇归属检验要跑在单票否决之前——今天10/15是加密资产代理簇却只反查了网安簇，COIN因此被用"评级力度不够"这个单票理由否掉。
- (2026-09-18) "搜不到原始消息"只能触发二次检索（换查询词查行业级监管/漏洞/预算/同日财报），不能作为放弃理由——12只同业齐涨7-15%必有源头，未定位=检索失败；而"已跳空至缺口顶部"是独立成立的放弃理由，两者不可混用。
- (2026-09-18) 每日扫描必须强制覆盖已声明的核心主题成分股（存储/半导体供应链/Serenity universe）——SNDK +11.0%、IMOS +11.3% 今天进了全市场前15，属于自家能力圈，却既不在候选池也不在放弃列表。