SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-08-31 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-08-31复盘判断) 10年期美债收益率单日跳升9个基点到4.76%、30年期站上5.25%,今天大盘的小幅下跌主要是长端利率推的,而VIX只有14.9、连15都不到,说明市场毫无恐慌情绪——属于正常波动区间内的利率驱动回调,但长端持续走高本身是值得持续盯的趋势性变化。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 100.0% | -0.73% | -0.25% |
今日选股(2026-08-31)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 86.5% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
| SLB SLB N.V. | 6.0% | 已建仓 | [持续性:数日] 今日(8/31盘前)公司自家新闻稿官宣以34亿美元现金+承接7亿债务收购Kelvion切入数据中心热管理,给出约1.2亿美元年化EBITDA协同并指引交割后12个月内对EPS/FCF每股增厚,是油服向AI基建叙事重估的硬材料;反向风险:公司是现金收购方(收购方当日常受压)、交易要到2027上半年才交割因而12个月内不改任何实际报表数字、11倍EBITDA不便宜,且大市值弹性有限故只给低权重。 |
近期操作记录
- [17:54 UTC] 买入 SPY 70.9354股 @~$766.74 (首次观察价$766.72后未破位) -- 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
- [16:42 UTC] AI判断隔夜持有: -1.38% 正是论文里已预判的"现金收购方当日承压"机械性折价，而非论文走坏——数据中心热管理的重估叙事要靠明天的卖方研报和后续几日才兑现，仓位又是低权重低 beta，在开盘日的弱势里杀跌恰恰是要避免的错误。 (当日盈亏 -0.17%)
- [15:03 UTC] 补充选股(第二次扫描): LLY(8%,[持续性:数周+] 8/28 FDA 批准 Mounjaro 新增降低 T2D 患者 MACE(心血管死亡/心梗/中风)风险适应症,属标签扩张型催化——直接影响处方集与支付方覆盖,兑现周期是数周到数季而非单日;仅 1 个交易日尚未 price-in。反向风险必须写清:LLY 是数千亿美元市值的大盘防御性药企,单日弹性天然很低(NVS型低敏感),且 SURPASS-CVOT 数据此前已公布、该批准很大程度在预期内,加上 GLP-1 赛道竞争与定价压力,所以给的是中低档权重而非重仓。), SPY(87%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
- [13:35 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计：SLB 兑现度为 0（现价=入价，收购方当日受压的反向风险已经在价格里而非在浮盈里），催化剂是今早自家新闻稿+可量化的 1.2 亿年化 EBITDA 协同、属"数日"级重估而非一次性弹升，没有隔夜新消息破论文，入场理由不撞任何教训条（非涨幅榜追高、非无公告猜测买入），单票低权重不触 35% 上限；组合 -0.09% 优于 SPY -0.45% 只是低敞口+持仓走平的结果，不算 alpha
- [13:35 UTC] 买入 SLB 63.5761股 @~$59.31 (首次观察价$59.05后未破位) -- [持续性:数日] 今日(8/31盘前)公司自家新闻稿官宣以34亿美元现金+承接7亿债务收购Kelvion切入数据中心热管理,给出约1.2亿美元年化EBITDA协同并指引交割后12个月内对EPS/FCF每股增厚,是油服向AI基建叙事重估的硬材料;反向风险:公司是现金收购方(收购方当日常受压)、交易要到2027上半年才交割因而12个月内不改任何实际报表数字、11倍EBITDA不便宜,且大市值弹性有限故只给低权重。
- [13:33 UTC] 今日选股: RVMD(14%,[持续性:数周+] 8/27 FDA批准RASONQUE(daraxonrasib)成为首个广谱RAS靶向药进入转移性胰腺癌,Phase 3 RASolute 302死亡风险降低60%属罕见量级,上市放量+标签/定价/覆盖是数周到数季度的持续兑现而非当日走完;反向风险:该PDUFA早有预期、上周四五已交易两个交易日部分price-in,且公司从临床期转商业化烧钱大、需自建销售团队,存在后续融资摊薄可能。), SLB(6%,[持续性:数日] 今日(8/31盘前)公司自家新闻稿官宣以34亿美元现金+承接7亿债务收购Kelvion切入数据中心热管理,给出约1.2亿美元年化EBITDA协同并指引交割后12个月内对EPS/FCF每股增厚,是油服向AI基建叙事重估的硬材料;反向风险:公司是现金收购方(收购方当日常受压)、交易要到2027上半年才交割因而12个月内不改任何实际报表数字、11倍EBITDA不便宜,且大市值弹性有限故只给低权重。), SPY(80%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-28 | +1.34% | +0.78% | 空仓 |
| 2026-08-27 | +1.76% | +0.69% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-26 | +1.77% | +0.03% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-25 | +1.61% | +0.34% | SPY 标普500ETF(63%) |
| 2026-08-24 | +1.62% | -0.24% | SPY 标普500ETF(90%) |
| 2026-08-21 | +1.72% | +0.46% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-08-20 | +0.63% | -0.89% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-08-19 | -1.02% | +0.17% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-08-18 | -0.37% | -0.70% | SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
| 2026-08-17 | -0.19% | -0.46% | SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
| 2026-08-14 | -0.54% | -0.24% | SPY 标普500ETF(73%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
| 2026-08-13 | -1.48% | +0.65% | SPY 标普500ETF(73%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(10%) |
| 2026-08-12 | -1.34% | +0.23% | SPY 标普500ETF(66%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(5%) |
| 2026-08-11 | -1.61% | -0.39% | SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $62,914.64,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
+1.47% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-08-31) 单名论文票的资金调度必须优先于 SPY 基准仓——今天 17:54 把现金买进 SPY,而 14% 权重的 RVMD 拿到 0 元;明天顺序固定为"所有已通过论文的单名先按权重填满,残额才进 SPY",且第二次扫描必须先重算权重簿总和(今天 14+8+6+87=115% 已超发)。
- (2026-08-31) 早盘标记为"盘中需定向补搜(公司 IR + 当日财报日历)"的标的清单,必须在第二次扫描开始前逐个出结论,不得被新增标的顶掉——今天涨幅榜前 15 名里有 8 只(RBLX/TSLA/CRWD/ASND/HNGE/CHA/ASST/STDN/XE)正躺在这张未执行的清单上。
- (2026-08-31) 搜索 query 固定新增两个主题维度:核电/SMR(STDN +14.3%、XE +7.1%)与数字资产储备/bitcoin treasury(ASST +11.4%、CRCL +9.7%、BMNR +6.4%、GLXY +6.0%),这两簇占今天前 15 名的 40%,却在全部选股与弃选记录中零出现;同时对"同日多只同簇上涨"的情况按主题而非按单公司新闻稿去查。
- (2026-08-31) 自己在论文里写下"大市值弹性有限/单日弹性天然很低故只给低权重"的票(今天的 SLB 6%、LLY 8%),不得成为当日唯一实际成交的单名仓位——低弹性标签一旦写下,该票只能作为高弹性单名的补充;另需把 SLB 明确锁定为存量长期仓,避免筛选层当存量、执行层当新仓的重复建仓。
- (2026-08-28) 当扫描锁定某个财报簇(如今天的"企业软件/网络安全")时,必须拉取当日财报日历上该簇的完整标的清单再逐一评估,禁止凭记忆列举 CRM/OKTA/PANW 这类大市值现任者——今天方向判对了却漏掉全场第一的 ESTC(+19.3%),就是死在名单来源上。
- (2026-08-28) "今日材料中找不到具体公告"只能记为信息获取失败、触发一次针对该标的的定向补搜(公司 IR + 当日财报日历),不得直接写入拒绝理由——今天用这条句式一次性否决了 40+ 个标的、买入 0 个,其中 GAP 当天 +12.9%。
- (2026-08-28) 用盘中涨幅判定"已冲高透支"在财报日无效,判定透支必须用"涨幅 vs 该催化的可量化盈利上修幅度"——今天 GAP 被判"已冲高"后收在 +12.9%,ANF 那种无财报明细的 +34.9% 才是真透支,两者必须用不同标准。
- (2026-08-28) 卖出资金停放腿(SPY/现金)的动作,必须与具体的替代买单在同一决策内绑定;如果扫描结束时买入清单为空,则不卖停放腿——今天为"腾现金买催化股"卖出 SPY,结果 390 分钟零成交,把 beta 停放换成了收益为 0 的现金停放。