SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-03 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-03复盘判断) 10年期美债收益率小幅回落至 4.76%、VIX 跌到 14.3 的低位区,今天大盘 +1.04% 是"利率轻微顺风 + 避险情绪降温"的正常组合,三项日内变动都在噪音级别,不构成趋势性变化;唯一值得放在视野里的是 30年期仍高挂 5.24%,说明长端要求的通胀/供给溢价还没消退。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 94.4% | +0.56% | +0.56% |
| IAU iShares Gold Trust | 5.6% | -0.18% | -0.18% |
今日选股(2026-09-03)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 48.0% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
近期操作记录
- [16:07 UTC] AI判断隔夜持有: 100% SPY 无单名论文可换,+0.42% 跟随大盘但跑输(+0.98%)属基准仓位正常摩擦、非论文走坏,Kronos 看空信号权重过低不足以驱动清仓,持有至下一交易日再按盘前扫描落权重簿。 (当日盈亏 +0.40%)
- [15:04 UTC] 补充选股(第二次扫描): AVAV(24%,[持续性:数周+] 陆军首个高能激光量产合同$464.8M(LOCUST X3、政府付款、未来数年交付"数十套"、年内首批交付),典型合同流型催化且股价尚未反映(不在涨幅榜);反向风险:BlueHalo并表后估值偏高、OTA合同金额上限≠实际下单量。), DELL(14%,[持续性:数周+] FY27调整后EPS指引上调42.5%至$25.50、AI服务器backlog已签约$950亿,指引上修幅度仍大于股价已反映的+15.8%,昨日权重簿悬空未成交今日补执行;反向风险:AI服务器毛利率结构性偏低、backlog转收入会摊薄整体利润率,且不追盘中高点。), BLTE(9%,[持续性:数周+] FDA今晨受理tinlarebant新药申请并给予优先审评、PDUFA定档2027-02-12,若获批为Stargardt 1型唯一疗法(独占新市场),小盘+独占催化=高敏感;反向风险:商业化前烧钱与增发摊薄,且DRAGON主终点是影像学指标(BCVA无改善),FDA可能质疑临床意义——按binary事件小仓位参与。), ULTA(5%,[持续性:数日] Q2销售+8.9%/同店+3.8%/EPS+13.3%,四项全年指引同步上调且回购额度提至$18亿,消费板块分散仓;上调幅度仅约1.2%属偏软催化,故只给低权重。), SPY(48%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
- [13:38 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计:SPY 唯一持仓、入价=现价 0% 兑现度为零(基准仓无一次性催化可落袋),隔夜无改变论文的消息,Kronos BEARISH 属 44% 命中率的低权重噪音不采信;100% 单票占比虽超 35%,但 SPY 是被明确认可的降风险目的地而非单名集中风险,卖成现金正是 09-01「资金躺现金到收盘」的错误——真正的缺口是还没有点名催化票来承接,故先持基准,并把「美东 12:00 前给出买/
- [13:38 UTC] 买入 SPY 55.09股 @~$769.36 (首次观察价$769.13后未破位) -- [持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日SPY +0.86%走强,未分配资金默认留在基准而非现金。
- [13:33 UTC] 今日选股: AVAV(22%,[持续性:数周+] 陆军首个高能激光量产合同(E-HEL/LOCUST X3)$4.648亿、已签约政府付款方、交付跨未来数年且年内开始交初始能力,属合同流型最高档;9月2日盘尾公布,今日为首个完整交易日未被消化;反向风险:BlueHalo并表后毛利率与整合费用压制盈利、估值本已偏高,$4.65亿分摊多年对当期收入贡献有限。), DEC(10%,[持续性:数周+] 与Elliott签定式协议以约$18亿收购Birch二叠纪PDP资产、Q4 2026交割(非远期),并把Carlyle战略合作扩容至未来最高$100亿PDP并购平台,收购体量大于自身市值属转型级交易且公司明确指为增值;9月2日8-K新鲜;反向风险:$15亿ABS加循环贷推高本已很高的杠杆、天然气价格波动直接冲击自由现金流与分红覆盖。), SPY(68%,[持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日SPY +0.86%走强,未分配资金默认留在基准而非现金。)
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-03 | +0.44% | +1.03% | SPY 标普500ETF(48%) |
| 2026-09-02 | +0.27% | +0.44% | SPY 标普500ETF(46%) |
| 2026-09-01 | -0.10% | -0.79% | SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-28 | +1.34% | +0.78% | 空仓 |
| 2026-08-27 | +1.76% | +0.69% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-26 | +1.77% | +0.03% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-25 | +1.61% | +0.34% | SPY 标普500ETF(63%) |
| 2026-08-24 | +1.62% | -0.24% | SPY 标普500ETF(90%) |
| 2026-08-21 | +1.72% | +0.46% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-08-20 | +0.63% | -0.89% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%) |
| 2026-08-19 | -1.02% | +0.17% | CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-08-18 | -0.37% | -0.70% | SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
| 2026-08-17 | -0.19% | -0.46% | SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
| 2026-08-14 | -0.54% | -0.24% | SPY 标普500ETF(73%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 63 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $62,579.65,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
+0.93% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-09-03) 生物科技/制药出现在涨幅榜上时,禁止以"搜索结果无个体消息"为理由放弃 —— 必须先对该名称单独跑一遍 FDA受理/审评/临床读出/授权/并购 的定向检索;今天涨幅榜第2、第3名 HCM(+17.2%)和 SMMT(+17.3%) 都是生科公司级事件,而同一天 BLTE 的 FDA 优先审评是靠这套检索抓到的,说明能力有、只是没对这两只用;同时把"中国背景制药/生科 ADR"补进搜索 query(HCM 连放弃列表都没进,是纯覆盖缺口)。
- (2026-09-03) AVAV 型催化 = 具体金额 + 政府/机构付款方 + 跨年度交付 + 首个/独占 + **尚未进入当日涨幅榜**,五项齐全是最高弹性档,应给权重簿第一行和最高档权重;且这类催化按数周计不隔夜衰减,所以"今天没买成"不等于"机会没了" —— AVAV($4.648亿陆军首个高能激光量产合同)和 DEC(约$18亿 Birch PDP 收购、体量大于自身市值)明天必须排在权重簿最前,由卖出 SPY 来承接资金。
- (2026-09-03) 基准仓(SPY)是占位符不是持仓,资金优先级永远最低 —— 只要权重簿上存在成立的单名催化论文,就卖 SPY 换仓,不等"多余现金";今天 13:38 先把 100% 资金买成 SPY,导致 15:04 二次扫描发现的 DELL/BLTE/ULTA 无资金承接,而 16:07 隔夜推理器又在权重簿有五份论文的情况下写下"无单名论文可换"这一事实性错误结论 —— 隔夜持有判断必须强制读取当日最新权重簿,不得在未核对权重簿的前提下输出"无票可换"。
- (2026-09-03) 财报后盘中已涨 >10% 的标的(DELL 盘中 +15.8%、SNOW 盘中 +21%,两者收盘均回落,SNOW 回落至 +16.6%),正确动作是挂低于当前价的限价单等回撤成交,而不是"不下单" —— 今天把"不追盘中高点"这条对的纪律执行成了零成交,纪律不该退化成瘫痪;同时 DELL 已在权重簿上连续悬空两个交易日未成交,任何标的在权重簿悬空满两日必须强制二选一:下限价单,或从权重簿删除并说明论文为何不再成立。
- (2026-09-02) DELL 式催化（已签约 backlog $950 亿 + 下季 EPS 指引高于市场 45% + 财报前正股先跌 6.8%）= "坏消息已定价 + 合约化多季度收入上修"，是弹性最高档；明天凡遇到"指引上修幅度 >> 股价已反映幅度"的名字，直接给单名顶格权重，且必须在扫描当日成交。
- (2026-09-02) 收盘/隔夜持仓判断必须以当日最后一次扫描结果为输入——今天 17:55 的"没有更好的单名承接这笔钱"与 15:04 已选出 DELL 26% 直接矛盾，导致全市场第 2 名涨幅（+15.8%）的自选票 0 成交；明天开盘第一动作是把 15:04 权重簿落成订单或明确作废，不允许已产出的权重簿隔夜悬空。
- (2026-09-02) 单名论文一旦成形，SPY 只能是残余仓不能是全部仓；"100% 停在无催化剂的 SPY + 0% 给到已点名最高权重催化票"是权重倒挂，比选错票更贵。
- (2026-09-02) 已知财报日暴涨的美股中大盘（今天 GTLB）找不到原文，判定为检索失败而非"标的无信息"——必须回到 IR 公告/8-K 原文重试一次再决定弃选；但 GTLB 盘中 +15.9%、收盘 +10.0% 说明即便核实成功也只能按回落后的价位建仓，不按盘中高点追。