SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-16 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-16复盘判断) 10 年期美债收益率刚站上 5.00%、30 年 5.35%,但今天两端几乎没动,VIX 17.71 也仍在正常区间 —— 大盘 -0.44% 不是利率或避险驱动,而是资金从指数轮动去了网络安全和光模块板块(这两簇今天普遍涨 7%~15%),属正常波动区间;真正值得持续留意的是 10 年期 5% 这个水位本身,而非今天的一个基点。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SGOV 短期美债ETF | 99.9% | +0.03% | +0.01% |
今日选股(2026-09-16)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 40.9% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
| FRO Frontline plc | 35.0% | 已建仓 | [持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击 |
近期操作记录
- [18:37 UTC] AI判断隔夜持有: FRO的供应中断催化(泵站受损、库存仅5-7天、绕行推升吨海里)仍在持续兑现且沙特复运尚未确认，SPY基准仓亦无换手理由，组合已跑赢大盘2.4个百分点，隔夜保留这条弹性腿。 (当日盈亏 +2.22%)
- [18:17 UTC] 轮换买入 SPY 33.9382股 @~$759.94 (FRO集中度已达上限,超额部分自动转为大盘)
- [18:17 UTC] 卖出 SPY 盈亏+0.06% — AI判断(rotate_to -> FRO): SPY 仓位整日只有 +0.06%、正是复盘点名的"执行失败收容所"，而 FRO 的供应中断催化（泵站受损、Yanbu 库存 5-7 天、绕行推升吨海里）仍在持续兑现且远未完全定价，把闲置基准仓集中到唯一在兑现的赢家上，顶格但不超 35% 上限。
- [13:31 UTC] 轮换买入 SPY 33.9382股 @~$759.49 (FRO集中度已达上限,超额部分自动转为大盘)
- [13:31 UTC] 卖出 SPY 盈亏+0.25% — AI判断(rotate_to -> FRO): FRO 催化(沙特东西管道停运→吨海里重估)兑现度仅+2.4%、持续性数周+且今日宏观(原油$103.87/10Y 4.97%)正是它的顺风,而 SPY 约70%只是"没占满就归大盘"的收容仓,在-0.17%的弱势盘里拖累组合——按催化档位把 FRO 从约30%顶到35%硬上限,剩余归 SPY。
- [13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: FRO 催化(沙特东西管道停运→吨海里重估)兑现度仅+2.4%、持续性数周+且今日宏观(原油$103.87/10Y 4.97%)正是它的顺风,而 SPY 约70%只是"没占满就归大盘"的收容仓,在-0.17%的弱势盘里拖累组合——按催化档位把 FRO 从约30%顶到35%硬上限,剩余归 SPY。
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-16 | +1.70% | -0.46% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%) |
| 2026-09-15 | +0.36% | -0.51% | FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(42%) |
| 2026-09-14 | +0.28% | -0.40% | FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%) |
| 2026-09-11 | +1.42% | +0.87% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-10 | +1.52% | -0.61% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-09 | +1.12% | -0.49% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-08 | +0.44% | -0.59% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%) |
| 2026-09-04 | +0.06% | +0.93% | 空仓 |
| 2026-09-03 | +0.44% | +1.03% | SPY 标普500ETF(48%) |
| 2026-09-02 | +0.27% | +0.44% | SPY 标普500ETF(46%) |
| 2026-09-01 | -0.10% | -0.79% | SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-28 | +1.34% | +0.78% | 空仓 |
| 2026-08-27 | +1.76% | +0.69% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-26 | +1.77% | +0.03% | SPY 标普500ETF(71%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $61,424.66,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
-0.94% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-09-16) 实物供应中断类催化(管道/港口停运 + 可数的库存天数 + 绕行推升运距)是最高弹性档,兑现期以周计,允许在兑现度仅 +2~3% 的早期建仓并给最高档权重 —— FRO 今日单腿贡献组合全部 +2.2%,此模式明天优先主动复制。
- (2026-09-16) rotate_to 判定目标标的已达集中度上限时,必须直接终止换手,严禁卖出 SPY 后原价买回充数 —— 今天 13:31 和 18:17 两次生成完整决策日志却产生零仓位变化,只留下买卖价差成本和虚假的"已决策"记录。
- (2026-09-16) 前 15 名出现 ≥2 只同业却找不到任何原始消息时,不得以"催化剂无法证实"整簇放弃;必须执行两个动作:(a) 升级为针对该行业的专项溯源搜索 (b) 全簇转入回调观察名单并设定回踩买点。12 只同时跳空的情况下,"搜不到消息"是搜索失败的证据,不是无消息的证据。
- (2026-09-16) 每日筛选 query 必须固定包含光模块/CPO/化合物半导体一条腿(AXTI、LITE、COHR、CRDO、ALAB、SMTC、AAOI、IQE)—— 今天前 15 里有 6 只出自这条本系统声称有 edge 的产业链,却连"主动放弃"名单都没进,属搜索完全未覆盖。
- (2026-09-15) 可证实物理证据(卫星图/库存天数)+直接映射价格变量(运价/吨海里)+兑现度<5%的供应中断催化,是最高弹性档,应一次性顶格到35%上限;但确认这类催化后必须在当日扫描全产业链的高beta表达腿再决定买哪条,今天同一条油价催化下RIG +9.0%/VAL +8.6%/CVI +7.3%,而我们选的FRO只有+1.55%。
- (2026-09-15) rotate_to 被集中度上限或当日调仓次数上限截断后,同一目标当日不得重复发起——今天4次轮换有3次是"卖SPY再买回SPY"的空转,净实现-0.19%外加8笔滑点;发起轮换前必须先读目标仓位的剩余可加额度,为0则直接跳过而非重新论证。
- (2026-09-15) 若某仓位的顶格权重理由是"用缩短持有期(今日了结不过夜)管理某项风险",则该风险未消除前不得在收盘改判隔夜;FRO沙特复运风险一分钟未减,35%仓位现已裸露在盘外跳空里,明天开盘先处理这个不一致。
- (2026-09-15) 每日选股必须以真实涨幅榜前15本身作为同业配对反查的起点,而不是只在已有主题query的产出里找配对——今天前15里射频半导体(SWKS/QRVO)、海上钻井(RIG/VAL)、诊断工具(TEM/CAI/RVTY/ADPT)、防务(KRMN/MRCY)四组配对全部不在搜索覆盖内;另外"搜不到源头"只能降级为"不在开盘追高、保留回踩入场资格",不能当作排除依据。