SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-14 20:45 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本
只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓;
这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-14复盘判断) 今天大盘的下跌不是利率驱动的——10 年期美债收益率反而小幅回落到 4.96%,更像是 AI 板块情绪降温引发的资金轮动(钱明显跑去了网络安全和软件股),VIX 从 15.8 跳到 17.1 仍在 20 以下的正常区间,属于正常波动而非趋势性转折。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
| 代码 | 权重 | 浮动盈亏 | 今日盈亏 |
|---|
| SGOV 短期美债ETF | 99.9% | +0.01% | +0.00% |
今日选股(2026-09-14)
| 代码 | 目标权重 | 状态 | 催化剂理由 |
|---|
| SPY 标普500ETF | 95.0% | 已建仓 | 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘) |
| FRO Frontline plc | 5.0% | 已建仓 | [持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击 |
近期操作记录
- [17:43 UTC] AI判断隔夜持有: 两只仓位都在跑赢弱势大盘(组合+0.37% vs SPY -0.19%),FRO 的输油管道中断催化按数周计、运价尖峰尚未兑现完,没有理由在催化释放期内提前离场。 (当日盈亏 +0.37%)
- [15:03 UTC] 闲置资金归入SPY基准仓: 19.9%(避免现金空转,错过大盘同期涨跌)
- [15:03 UTC] 补充选股(第二次扫描): ELMT(14%,[持续性:数周+] 美国国防后勤局~$20亿钨供应合同+国防部$4.5亿承诺投资,今日首发消息、政府付款方、跨年度补库存交付,属合同流型最高档催化;反向风险是$4.5亿"承诺投资"大概率伴随股权/认股权结构带来摊薄,且盘前已+46%,只以限价单在回踩时接,不追高。), LMT(6%,[持续性:数周+] 空军$8.26亿JASSM/LRASM合同增额(累计face value升至$104.6亿、2030年交付),且空军计划把两型导弹在Lots 27-33扩到5-7年11,200枚、较FY25的450+115枚是数量级抬升,签约对手方+政府付款+跨年度=合同流型;反向风险是$8.26亿对LMT体量占比小、大盘股单日弹性有限,故只给中低权重。), SPY(75%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
- [13:41 UTC] 买入 SPY 58.2352股 @~$759.00 (首次观察价$758.78后未破位) -- [持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日AI板块因Amodei/Altman减速呼吁普跌、10Y升至4.99%、WTI $103.85,风险偏好收缩背景下不为凑数加仓个股
- [13:36 UTC] 开盘逐仓审计完成: FRO 催化剂兑现度为 0%（浮盈 0、运价尖峰尚未走完），在 SPY -0.70% 的日子持平即相对跑赢 0.7pp，正是这笔小仓位被建立的用途；组合无单票超限，真正的问题是 SPY 72% 只分配未成交的执行缺口，而那笔钱的归宿本来就是 SPY，不该靠砍掉唯一有效的能源对冲去补。
- [13:35 UTC] 买入 FRO 61.5768股 @~$49.87 (首次观察价$49.80后未破位) -- [持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击
- [13:33 UTC] 今日选股: SRRK(16%,[持续性:数周+] 周五盘后FDA批准Isembyld(apitegromab)用于SMA附加治疗,公司14年来首个产品获批并附带罕见儿科优先审评券(可出售约$1-1.5亿),属监管独占型打开新市场的慢释放催化、按数周计不衰减,今日为消息后第一个完整交易日;反向风险:商业化前需自建放量、去年曾因Novo工厂合规问题吃过CRL,生产端仍是最大不确定,且公司持续烧钱有增发摊薄可能,故控制在20%上限以内), ELMT(7%,[持续性:数周+] 旗下单位获美国国防后勤局约$20亿钨储备合同(其中$1.5亿为保证采购额)并另获国防部约$4.5亿扩产资金,政府付款方+跨年度交付+关键矿产去中国化,属合同流型最高档催化;但盘前已跳空+51.6%至$24.50、反而高于四家券商$21的中位目标价,且$4.5亿是以优先股+认股权证换取、对普通股有实质摊薄,$20亿是上限而非确定在手订单——因此只给小仓位参与而非顶格权重), FRO(5%,[持续性:数周+] 沙特东西输油管道遭无人机袭击后停运,卫星图证实泵站受损,约4%全球供应受威胁,红海Yanbu库存仅够5-7天,货流被迫改走霍尔木兹/绕好望角推升吨海里需求,直接利好油轮运价且原油5日已涨13.5%;反向风险:沙方称抢修队已进场,若数日内复运运价尖峰会迅速回吐,故只做小仓位对冲本日能源冲击), SPY(72%,[持续性:数周+] 大盘基准仓位,今日AI板块因Amodei/Altman减速呼吁普跌、10Y升至4.99%、WTI $103.85,风险偏好收缩背景下不为凑数加仓个股)
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段
(那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。
黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓,
虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的
主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
| 日期 | 当日盈亏 | 同期SPY | 当日选股 |
|---|
| 2026-09-14 | +0.28% | -0.40% | FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%) |
| 2026-09-11 | +1.42% | +0.87% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-10 | +1.52% | -0.61% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-09 | +1.12% | -0.49% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%) |
| 2026-09-08 | +0.44% | -0.59% | ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%) |
| 2026-09-04 | +0.06% | +0.93% | 空仓 |
| 2026-09-03 | +0.44% | +1.03% | SPY 标普500ETF(48%) |
| 2026-09-02 | +0.27% | +0.44% | SPY 标普500ETF(46%) |
| 2026-09-01 | -0.10% | -0.79% | SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-31 | +0.06% | -0.26% | SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%) |
| 2026-08-28 | +1.34% | +0.78% | 空仓 |
| 2026-08-27 | +1.76% | +0.69% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-26 | +1.77% | +0.03% | SPY 标普500ETF(71%) |
| 2026-08-25 | +1.61% | +0.34% | SPY 标普500ETF(63%) |
| 2026-08-24 | +1.62% | -0.24% | SPY 标普500ETF(90%) |
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 61 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线
(此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为
纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"
卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前
纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用),
不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动,
复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的
"总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53,
现在总资产 $61,412.87,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的
-0.95% —— 这才是
"我的钱实际变多了多少"的真实答案。
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
- ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
- SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
- CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
- MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
- GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
- DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
- TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
- EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
- INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
- FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
- (2026-09-14) 有独立物理证据(卫星图/停运确认)、且直接映射到运价/价差这类价格变量的实物供应中断型催化,在标的自身当日未跳空时是弹性最高的类型,应给最高档权重(≥15%);"反向风险会很快回吐"决定的是持有期限而非仓位大小,不得用它压缩入场权重(FRO 5% 拿走了当日全部超额收益)。
- (2026-09-14) 单票选中权重 ≥10% 的标的,必须在选股后 30 分钟内产生成交、或产生一条写明原因的未成交记录(如 ELMT 的"限价等回踩"),二者缺一即为执行事故;复盘时必须回填未成交标的的收盘价,否则执行缺口永远无法被定价(今天 SRRK 16% 两者皆无)。
- (2026-09-14) 未占满的资金默认归入 SPY 这条规则,使它变成执行失败的收容所——改为先按催化档位把个股仓位顶格、剩余才归 SPY,而不是先预留 72% 给基准仓再在残额里分配个股。
- (2026-09-14) 涨幅榜前 15 名出现 ≥5 只同业同向跳空时,广度本身即为一级证据,"未定位到消息源"必须触发盘中调研任务而不是整簇排除;但入场仅限簇内龙头或行业 ETF 的小仓位,因为跳空后可捕获增量通常只有 +1.5~2.5%(今天网安簇 10 只全部收在跳空价之上)。
- (2026-09-11) 同日涨幅榜前 15 中出现 ≥2 只同行业公司（今日 HPE +12.4% / DELL +12.0%）即视为行业级事件信号，必须立刻反查该主题全链并整体评估（今日 NTAP/HPQ/CDW/VICR/IESC/ON/SYNA 全部 +7.8% 以上），不得逐票独立打分后全部漏掉。
- (2026-09-11) 每日开盘前必须先跑当日及次日财报日历，对 AI 服务器/存储/IT 分销/机架电源名单打标进扫描池——HPE、DELL 的业绩日提前可知，漏掉它属于流程缺失不是运气问题。
- (2026-09-11) 不得用"WTI 上涨 + 10Y 上行 = 风险偏好收缩"论证维持超限集中度；今日该判断被 VIX -2.00 至 15.84、SPY +0.83% 直接证伪。单票超 35% 上限时，降仓是无条件动作，不以"暂无更好标的"为前提。
- (2026-09-11) FDA 首个同类疗法的监管独占型催化属慢释放低弹性（ROIV 催化后第 2 日仅跑赢 SPY 0.6pp），权重上限 20%；带具体金额/订单积压的企业级硬件财报催化才是最高弹性档（当日 +12%），应享最高档权重。