SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-08-11 12:47 UTC

自 2026-07-16 以来

+5.61%

同期SPY

+2.55%

相对SPY

领先 3.06pp

全历史(扣除出入金后)

+3.93%

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	100.0%	+0.30%	+0.16%

今日选股(2026-08-10)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	7.9%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
MLTX 月湖免疫治疗	4.1%	待确认(未建仓)	[持续性:数周+] 今日盘前公布IZAR-1三期PsA全部主次终点达标(ACR50 42.1%/PASI90 61%),pre-BLA会议已完成,中盘生物科技+新适应症放量=高敏感、按周-月兑现
DDOG Datadog(云监控软件)	3.3%	待确认(未建仓)	[持续性:数日] 财报超预期且上调指引,却因单一客户集中度被砸-19%,现七家投行齐上调目标价($260-327 vs现价$249),典型超跌修复的抄底型而非追涨
RKLB 火箭实验室	2.5%	已建仓	[持续性:数周+] Space Force SB-AMTI $397M任务单(政府付款方+具体金额)+ Neutron 10-12月首飞窗口,兑现周期按月计,涨幅未透支
EMBJ Embraer S.A.	2.5%	待确认(未建仓)	[持续性:数日] Q2调整后EPADS $1.22 vs预期$0.61、营收$2.235B超$2.05B,+6.5%远未拉高;扣分项是全年指引仅"重申"且低于市场预期
GRAL GRAIL(癌症早筛)	2.3%	待确认(未建仓)	[持续性:数周+] Galleri多癌种血检PMA的FDA专家委员会已定档9月23日,受理排期本身是实质去风险,给出六周催化剂跑道
INSM 因斯梅德	2.0%	待确认(未建仓)	涨幅但搜索结果里没有任何文章说明具体消息内容,纯粹"涨幅榜"数据,不能确认催化剂真实性,且涨幅已经透支(+32.7%属于典型"追高接盘"位置)。
TEM Tempus AI(医疗数据)	1.5%	待确认(未建仓)	[持续性:数日] CellCarta将Tempus纳入CDx商业化实验室网络(第二家商业合作方),真实业务增量而非纯情绪
CXW CoreCivic(监狱运营商)	1.3%	待确认(未建仓)	[持续性:数周+] 联邦拘留合同流带来多季度收入可见度,两家投行上调目标价至$42-45,仅+6%未过热

近期操作记录

[19:00 UTC] AI判断隔夜持有: 仅持有SPY基准仓、本仓浮盈+0.21%基本跟平大盘（当日-0.50%是早前轮换的已实现亏损，与该仓无关），Kronos看空是低权重且有偏证据不足以平仓，尾盘卖出只会再制造一次无谓换手成本，隔夜持有基准仓风险最低。 (当日盈亏 -0.50%)
[15:03 UTC] 补充选股(第二次扫描): MLTX(4%,[持续性:数周+] 今日盘前公布IZAR-1三期PsA全部主次终点达标(ACR50 42.1%/PASI90 61%),pre-BLA会议已完成,中盘生物科技+新适应症放量=高敏感、按周-月兑现), DDOG(3%,[持续性:数日] 财报超预期且上调指引,却因单一客户集中度被砸-19%,现七家投行齐上调目标价($260-327 vs现价$249),典型超跌修复的抄底型而非追涨), RKLB(3%,[持续性:数周+] Space Force SB-AMTI $397M任务单(政府付款方+具体金额)+ Neutron 10-12月首飞窗口,兑现周期按月计,涨幅未透支), EMBJ(3%,[持续性:数日] Q2调整后EPADS $1.22 vs预期$0.61、营收$2.235B超$2.05B,+6.5%远未拉高;扣分项是全年指引仅"重申"且低于市场预期), GRAL(2%,[持续性:数周+] Galleri多癌种血检PMA的FDA专家委员会已定档9月23日,受理排期本身是实质去风险,给出六周催化剂跑道), TEM(2%,[持续性:数日] CellCarta将Tempus纳入CDx商业化实验室网络(第二家商业合作方),真实业务增量而非纯情绪), CXW(1%,[持续性:数周+] 联邦拘留合同流带来多季度收入可见度,两家投行上调目标价至$42-45,仅+6%未过热), SPY(8%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
[13:31 UTC] 买入 SPY 23.9865股 @~$773.26 (确认1次连续上涨后进场) -- 风险敞口超限,超额部分自动降级为大盘
[13:31 UTC] [实盘同步] 买入 SPY 25.7328股 @~$773.26
[13:30 UTC] 卖出 RKLB 盈亏+6.46% — AI判断(sell_some): 逐仓审计：RKLB兑现度仅+6.46%(<10%,$397M多年期政府合同催化仍在持续兑现,不属于"利好出尽",Kronos仅44%命中率不作证据)，论文完好本不该减，但今晚盘后公布财报(EPS预期-$0.08)是不可控的二元事件、且当前仅2只持仓使其占比极可能超35%硬顶，故按"部分动作不预设方向"原则只削超额/事件敞口那一部分落袋，保留剩余仓位继续吃合同兑现权；SPY +0.26%是超限降级的零alpha暂存位，不动，腾出的资金优先留作财报后回调再加RKLB的弹药——今日账户-0.53%落后大盘+0.55%全部来自早前轮换的已实现亏损而非这两只持仓，因此绝不再增加轮换次数。
[13:30 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计：RKLB兑现度仅+6.46%(<10%,$397M多年期政府合同催化仍在持续兑现,不属于"利好出尽",Kronos仅44%命中率不作证据)，论文完好本不该减，但今晚盘后公布财报(EPS预期-$0.08)是不可控的二元事件、且当前仅2只持仓使其占比极可能超35%硬顶，故按"部分动作不预设方向"原则只削超额/事件敞口那一部分落袋，保留剩余仓位继续吃合同兑现权；SPY +0.26%是超限降级的

累计收益走势(完整历史,共 62 个交易日,已扣除出入金影响)

黄色虚线 = 当前每日自动交易系统上线日(2026-07-16);此前为已停用的旧策略/实验阶段, 两段不能按同一条策略评价——"自inception以来"卡片只统计虚线之后。

本系统累计收益 SPY同期累计当前策略上线(分割线)前为旧策略,已停用

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-08-10	-0.61%	-0.10%	INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(4%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%)
2026-08-07	+1.66%	+0.59%	RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(73%)
2026-08-06	-0.86%	-0.15%	FTK 弗洛泰克工业(70%), RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%)
2026-08-04	+0.04%	n/a	BABA 阿里巴巴(15%), NVS 诺华制药(14%), HII 亨廷顿英格尔斯工业(造船)(10%), ABT 雅培(9%), CRI 卡特斯(童装)(8%), FTK 弗洛泰克工业(6%), RDY 太阳药业(Dr. Reddy's)(6%), DBD Diebold Nixdorf(自助设备)(5%), SUPN Supernus制药(8%), NOC 诺斯罗普·格鲁曼(军工)(7%), CROX 卡骆驰(鞋类)(7%), COLM 哥伦比亚服饰(5%)
2026-07-31	+0.74%	n/a	CVX Chevron Corporation(10%), LMT Lockheed Martin Corporation(7%), AMZN Amazon.com, Inc.(12%), NVT nVent Electric plc(12%), CDNA CareDx, Inc.(8%), MPWR Monolithic Power Systems, Inc.(8%), DXCM DexCom, Inc.(5%), VRT Vertiv Holdings Co(5%)
2026-07-28	+0.34%	n/a	TEL TE Connectivity plc(12%)
2026-07-21	+0.00%	n/a	空仓
2026-07-20	+0.00%	n/a	空仓
2026-07-17	+0.00%	n/a	空仓

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-08-10) 具体金额+多年期+政府付款方的独占合同（RKLB $397M SB-AMTI）是弹性最高的催化类型，且已用 +6.46% 真金验证过——这类必须排在候选池最高档权重，绝不允许被未验证的临床/数据型催化（MLTX 4% > RKLB 3%）压在下面。
(2026-08-10) "确认N次连续上涨后进场"这条动量规则禁止用于 SPY 停车位——超限降级买大盘只在 SPY 当日收益为负或低于当日均价时成交，今天买在 +0.26% 高点、收盘 -0.02%，把落袋利润当场变成浮亏。
(2026-08-10) 因财报等二元事件削出来的资金，若削仓理由里明写了"留作事件后回调的弹药"，必须真的以现金留到事件落地，禁止在同一交易日内改投任何标的——今天 13:30 说留弹药、13:31 就买成 SPY，明晚 RKLB 若砸出回调将无钱可接。
(2026-08-10) 盘中扫描产出的带具体催化候选（MLTX 三期全主次终点+pre-BLA 已完成、DDOG 财报超预期被砸-19%后七家上调目标价、GRAL 9/23 FDA 专家委员会定档）必须当日至少落地权重最高的 1 只，收盘只剩基准仓 = 把研究成本兑换成了 beta。
(2026-08-07) 具体金额+多年期+独占/政府付款方的已公告合同型催化(FTK波多黎各10年400MW、RKLB Space Force $397M)是实测弹性最高的一类,兑现周期按周-月计;这类标的直接给最高档权重(至35%硬顶),且涨幅<10%(未透支)前不因日内浮亏或盘中波动减仓。
(2026-08-07) 单票超限的处理动作是"减到35%",不是清仓——今天FTK论文完好、兑现度仅+4.16%却被100%卖出换成SPY,把最高质量催化剂换成了零alpha暂存位;超限只砍超出部分,保留剩余仓位的兑现权。
(2026-08-07) 降集中度释放的资金按瀑布顺序分配:先把同类高质量催化的现有仓位加到各自35%上限(今天应是RKLB从20%→35%),残余才进SPY;"账户敞口已满"不等于"单票已达上限",不得用前者拒绝后者。
(2026-08-07) 单票占比硬顶必须在每一次轮换卖出的当刻重算(分母收缩会自动制造超限),且当日轮换次数设预算——今天持仓数从13只降到2只产生的已实现亏损是开盘-1.10%的全部成因,而当日正收益全部来自唯一没被轮动碰过的仓位。