SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-29 20:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$61,391.69

自 2026-07-16 以来

+0.61%

同期SPY

+1.27%

相对SPY

落后 0.66pp

全历史(扣除出入金后)

-0.99%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

5.26% (+0.02)

30年期美债收益率

5.59% (+0.03)

VIX恐慌指数

16.04 (-0.03)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-29复盘判断) 10 年期美债收益率 5.26%、VIX 16.04，两者今天几乎原地不动，大盘 −0.15% 属于没有宏观驱动的正常噪声波动；真正值得留意的不是今天，而是长端收益率在 5 天内累计上行约 28bp 后停在 5%以上的高水位。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SGOV 短期美债ETF	71.7%	+0.16%	+0.01%
SPY 标普500ETF	14.9%	-0.98%	-0.06%
QQQ Invesco QQQ Trust	8.4%	-1.00%	+0.38%
SOXX iShares Semiconductor ETF	5.0%	+2.48%	+1.46%

今日选股(2026-09-29)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SMMT Summit Therapeutics Inc.	12.0%	已建仓	[持续性:数周+] AstraZeneca今日(9/29)宣布20亿美元新发行股权投资+ivonescimab与ADC联合临床合作、AZ将持约12%股份且一周内交割,是有名有姓对手方、跨季度兑现的战略合作而非一次性消息;反向风险:优先股1:1000转换带来约12%摊薄,且ivonescimab此前OS数据未达统计显著,今日已涨15.6%只宜分时回落分批进。

近期操作记录

[19:15 UTC] 放弃选股: SPY 临近收盘仍未确认建仓条件且价格已跌破首次观察价$765.68,主动放弃(避免权重簿隔夜悬空、这笔钱去向不明)
[14:56 UTC] AI判断隔夜持有: AZ 的 20 亿美元入股(约 12% 股份、一周内交割)+ ivonescimab/ADC 联合临床是跨周兑现的持续性催化,今日 −6.59% 正是论文里写明"分时回落分批进"的那个回落而非论文走坏,反而该在此位承接;真正的缺口是 79% 权重的 SPY 基准仓至今零成交——按 9/24 与 9/28 的教训,这笔钱首笔上限 50%、余额留现金(利率 5 天上行 28bp 的风险偏好收缩日里,现金贡献 0 而 SPY 贡献确定负值),不要把它当成"没有更好单名"的借口。 (当日盈亏 -0.85%)
[13:34 UTC] 开盘逐仓审计完成: SMMT 逐仓审计：(a) 兑现度低——我们的成本就是现价，+0.00%，AZ 20亿美元股权投资+ivonescimab/ADC 合作、约12%持股、一周内交割，属于有名有姓对手方、跨季度持续兑现的战略合作，弹升空间还在前面而不是身后，不存在"一次性催化已走完"的落袋理由；(b) 与教训清单不冲突，反而正是9/28 唯一正收益形状的同类（论文完好+分时回落分批进），且今天新增的"FDA/临床事件
[13:34 UTC] 买入 SMMT 421.9104股 @~$17.46 (首次观察价$17.44后未破位) -- [持续性:数周+] AstraZeneca今日(9/29)宣布20亿美元新发行股权投资+ivonescimab与ADC联合临床合作、AZ将持约12%股份且一周内交割,是有名有姓对手方、跨季度兑现的战略合作而非一次性消息;反向风险:优先股1:1000转换带来约12%摊薄,且ivonescimab此前OS数据未达统计显著,今日已涨15.6%只宜分时回落分批进。
[13:33 UTC] 今日选股: SMMT(12%,[持续性:数周+] AstraZeneca今日(9/29)宣布20亿美元新发行股权投资+ivonescimab与ADC联合临床合作、AZ将持约12%股份且一周内交割,是有名有姓对手方、跨季度兑现的战略合作而非一次性消息;反向风险:优先股1:1000转换带来约12%摊薄,且ivonescimab此前OS数据未达统计显著,今日已涨15.6%只宜分时回落分批进。), RTX(9%,[持续性:数周+] 9/28五角大楼授予雷神20.7亿…实为207亿美元AMRAAM多年度合同(政府付款方+跨年度期限),属实测中唯一稳定跑赢的"合同流"型催化,且今日未进涨幅榜=价格未透支;反向风险:巨型市值弹性低、provisional合同金额后续可能分批确认。), SPY(79%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-29	-0.79%	-0.16%	SMMT Summit Therapeutics Inc.(12%)
2026-09-25	+1.52%	+0.56%	AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(35%), SPY 标普500ETF(42%)
2026-09-24	+0.67%	-0.05%	AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(5%), SPY 标普500ETF(90%)
2026-09-23	-1.84%	-0.62%	空仓
2026-09-22	-1.34%	+0.03%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-09-21	-0.15%	+1.60%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-09-18	+0.33%	-0.13%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-17	+2.31%	+1.19%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-16	+1.70%	-0.46%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-15	+0.36%	-0.51%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(42%)
2026-09-14	+0.28%	-0.40%	FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%)
2026-09-11	+1.42%	+0.87%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-10	+1.52%	-0.61%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-09	+1.12%	-0.49%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-08	+0.44%	-0.59%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 63 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,391.69,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -0.99% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

FRO Frontline plc 2026-09-22卖出 @ $47.92 — AI判断(rotate_to -> SPY): 审计结论:FRO 权重约 40%(既破 35% 硬上限,更远超「实物断供类兑现度<20% 时单票上限 15%」的档位——其兑现度为负,浮亏 -6.03%),而论文自带的反向风险「沙方抢修队已进场」正被价格确认(原油 5 日 +13.5% 但油轮股不跟、Kronos 亦偏空),这属于 09-21 教训明写的「权重远超兑现度→默认减仓到匹配档
ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。

近期自我复盘教训

(2026-09-29) 论文里写了"分时回落分批进"就必须由执行层强制拆单——SMMT 在选中后 60 秒内单笔全额 421.91 股建满于当日已 +15.6% 的位置、收盘 −6.59%，"未破位 2 美分"不是回落确认。当日已涨超 +10% 的标的，首笔上限为目标权重的 1/3，且必须等价格回到当日 VWAP 下方才允许成交。
(2026-09-29) 合同流型催化（具名政府付款方 + 具体金额 + 跨年度期限 + 当日未进涨幅榜）是实测唯一稳定跑赢的类型，必须给最高档权重并排在当日第一顺位下单——今天 RTX 拿了最低档 9%，结果连一条成交或放弃记录都没有；低权重本身就是静默丢单的成因，明天任何标的若无成交必须留下明确放弃记录。
(2026-09-29) "搜不到原文"必须与"原文里有反向证据"分成两个不同的排除标签。今日 IOVA(+31.5%)、CCL(+13.4%)、BE(+10.8%)、ABCL(+6.5%) 全因"找不到可核验事件"被弃却全进全市场前十五——这是检索失败不是风险纪律；而 AG(新指引实为持平到略降)、TRV(巨灾准备金释放的非现金一次性项)因原文自带反向证据被弃是正确的、今天全部未进榜。前者明日必须换数据源重取再判，后者继续直接排除。
(2026-09-29) 每日选股必须先对被授权的最高优先级主题（化合物半导体/基板、半导体设备、电力与电网）跑定向 query，再做全市场涨幅榜扫描——今天 AXTI(+6.1%，本就在 Serenity 标的宇宙内)、CAMT(+7.2%)、AGX(+6.5%) 全部落在授权主题内却连"看到并放弃"的记录都没有产生。
(2026-09-28) 今天唯一的正收益来自同一个形状——"带具体数字的实物缺货型催化(InP 缺口30%、ABF交期48-56周)+ 个股当日逆势大跌中的分时低点入场";这个组合应给最高档权重,不得因"缺货报告非今日新发"降为5%试探腿,档位由论文完好度×入场点相对当日跌幅的位置决定,不由新闻新鲜度决定。
(2026-09-28) SPY 停泊桶不得成为当日最大单一持仓(今天 42.1% 贡献 −$93,是全组合唯一亏损项,且现金还剩 17.8% 未用满);个股确信不足时余额留现金而非 SPY——下跌日现金贡献 0,SPY 贡献确定的负值。
(2026-09-28) 明天起把"FDA 批准 / PDUFA 日期 / 临床数据读出 / 专家委员会"作为**独立于 life-science tools 的 query 维度**——今天涨幅榜前 15 有 8 只是临床阶段生物科技(KOD +178%、ABCL、ADMA、LQDA、MBX、ABVX、ALVO、DFTX),而我们的生命科学簇只扫到了仪器与诊断(ILMN/TWST/CDNA/TXG),该方向从未进入候选集。
(2026-09-28) "微盘+巨涨+亏损"的排除规则必须串联在"有无可核验一次性事件"之后而非与之并列——APUS(+157%,无可定位事件)排除正确,但同一规则会连带误杀 KOD(+178%,有临床事件,open→close 仍 +46.7% 完全来得及入场);同理,GRAL 式"烧钱/增发摊薄"属持有期风险,不构成事件日交易的否决理由。